トレーディングモデル・システムの寿命

統計的に、トレーディングシステム・モデルは、
検証期間の”８分の１～４分の１”しか機能しないことが分かっている。

つまり、６ヶ月分で検証したシステムならば、

６ヶ月＝約２０日（営業日数）×６ヶ月＝１２０日（営業日数）
１２０日÷８＝１５日（営業日数）
１２０日÷４＝３０日（営業日数）

つまり、６ヶ月分で検証したシステムは１５日～３０日（営業日数）しか機能しないことが分かり、また１５日～３０日おきに最適化が必要になる。

この事を踏まえて、堅牢なシステム・モデルには最適化とウォークフォワード分析に重要性があることは明確だ。

（「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」より）