ウォークフォワードテストとは、
最適化された後のシステムが有効に機能するかどうかを判断するための、システム設計の最終段階のテストのことです。
リアルトレーディングでの、システムの有効性は、
・２年分のサンプルデータで検証したモデルの有効性は３～６ヶ月
・１年分のサンプルデータで検証したモデルの有効性は１～２ヶ月
・６ヶ月分のサンプルデータで検証したモデルの有効性は２～４週間
とされています。
従って、このようなシステム有効期間を考慮に入れ、システムテストを行うことにより、より堅牢性の高い・実用性のあるシステムになります。
具体的には、
１．４８ヶ月間のサンプルで最適化されたシステムテスト
２．４８ヶ月間のサンプルでさらに６ヶ月間システムテスト
３．５４ヶ月間のサンプルで最適化しなおしたシステムテスト
４．６６ヶ月間のサンプルでさらに６ヶ月間のシステムテスト
以上で求められた、
１．４８ヶ月間の最適化されたシステムのテスト結果（最適化利益＝ＯＰ）
２．４８ヶ月間～６４ヶ月のき１２ヶ月分のテスト結果（ウォークホワード利益＝ＷＦＰ）
を、それぞれ１年間の平均利益に換算し、
ＷＦＥ＝ウォークフォワード効率
ＡＡＯＰ＝平均年次最適化利益
ＡＡＷＦＰ＝平均年次ウォークフォワード利益
ＷＦＥ＝ＡＡＷＦＰ/ＡＡＯＰ
で、計算したＷＦＥが、
５０％以上＝良いシステム
１００％近く＝さらに良いシステム
として、ＷＦＥが良好な結果を出して初めて使える堅牢なシステムという判断基準がえられます。
（「トレーディングシステムの開発と検証と最適化
以上、巷で販売されている情報がいかにインチキな投資結果しか教えてくれないかが、このウォークフォワードテストの結果を調べればわかるのでは無いでしょうか？
見た目の数字に騙されず、こういったテストで良好な結果を出して初めてシステムを使うようにしましょう！
堅牢性を実現するウォークフォワードテスト
